每日真实期权数据看板、能算对中国保证金的工具、接实盘行情的模拟盘——以及一份用真实成交统计写成的「散户为什么亏」。把会亏的钱,先在不花钱的地方亏一遍。
每日 IV 分位、PCR、希腊字母,接实盘行情;真实合约复盘用真代码真价格。
中国期权保证金、到期盈亏、策略损益——动手算,不读空话。
跑一段,生成个人交易画像:你是不是也在过度交易、买沽、死扛归零。
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 认购IV | 认沽IV | PCR |
|---|---|---|---|---|---|
| 50ETF | 2.934 | -0.95% | 15.3% | 15.2% | 0.58 |
| 300ETF | 4.816 | -1.87% | 17.1% | 17.1% | 0.76 |
| 500ETF | 8.302 | -1.37% | 23.6% | 23.7% | 1.07 |
| 创业板ETF | 3.962 | -3.03% | 31.4% | 31.3% | 1.22 |
| 300ETF(深) | 5.020 | -1.87% | 17.9% | 17.7% | 0.63 |
| 500ETF(深) | 3.303 | -1.38% | 24.0% | 23.7% | 0.69 |
| 科创50ETF | 1.742 | -3.76% | 43.7% | 43.6% | 1.13 |
※ 由 pipeline/export_daily.py 真实计算:平价反推标的后 BS 反算 IV,PCR 用全市场持仓量(OI)。
分位越低,期权越「便宜」;历史不足的品种不渲染假值。
| 合约 | 成交价 | 涨跌幅 | 距到期 |
|---|---|---|---|
| 创业板ETF沽6月3.3 | 0.0046 | +130.00% | 19 天 |
| 创业板ETF沽6月3.1 | 0.0022 | +120.00% | 19 天 |
| 300ETF(深)沽6月4.235 | 0.0011 | +120.00% | 19 天 |
| 300ETF(深)购6月5.417 | 0.0039 | -61.00% | 19 天 |
| 创业板ETF购6月4.4 | 0.0114 | -58.24% | 19 天 |
| 300ETF(深)购6月5.25 | 0.0139 | -57.49% | 19 天 |
归因由希腊字母引擎计算,纯机制解释,不预测后市、不构成投资建议。